Modelos ARCH GARCH y EGARCH

Exponente de HURST

El exponente de Hurst es una herramienta util de la fisica desarrollada por un Ingeniero que deseaba predecir como se iba a comportar el rio Nilo en los años venideros con lo que desarrollo una sencilla ecuacion a partir de la cual podias determinar la correlacion de los movimientos de la serie.
Sabias que si el coeficiente era menor a 1/2 la correlacion de los datos es negativa y si el coeficiente (H) es mayor a 1/2  la correlacion es positiva.
En pocas palabras  si deseamos saber que va a suceder con la serie tomamos los valores de  correlacion  positiva implica incremente ( en las mareas o en los precios) y negativa caida o decrecimiento de las mareas o los precios.
El exponente de Hurst esta muy relacionado con la nocion de fractal o comportamiento fractal del cual hablaremos mas adelante.

GARCH

GARCH significa General Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity. O modelo General Autoregresivo de Heteroscedasticidad Condicional.
Lo que hace este modelo usado por Bollerslev(1986) entre otros, es que el valor presente de la serie de datos depende de los movimientos de la varianza de tal manera que en vez de pronosticar a partir del valor rezagado de la variable se pronostica a partir de sus movimientos en la varianza.

Hipótesis de los Mercados Eficientes

La hipótesis de los mercados eficientes sostiene que toda la información disponible en el mercado esta reflejada en los precios y la información previa de los precios no afecta a los precios actuales.
Desde este punto de vista la hipótesis de los precios se comportan normalmente con media en 0 y desviación (sigma).
La realidad al análisis descriptivo de los datos nos muestra que no sucede siempre así, la media no es siempre cero y la desviación tampoco es constante con lo que muchas veces nos encontramos con datos  con movimientos heteroscedasticos.
Un modelo GARCH por ejemplo se basa en la información pasada de la serie de datos de una determinada variable, el hecho es que la HME sustenta  que el pasado de una serie no puede ser base del precio actual. Sin embargo los modelos GARCH han mostrado ser eficientes en el pronostico de series como el tipo de cambio.
El análisis del GARCH se basa en el análisis de la varianza de los datos.

Economia y Fisica

Es de los economistas conocido, que los fenomenos de la naturaleza y sus modelos pueden ser usados para realizar modelos financieros en economia.
Econofisca representa la union entre las teorias fisicas y su aplicacion a problemas económicos y financieros.
Mi primer acercamiento a la econofisica fue en la Cd. de Montreal en una visita a Mc Gill University donde se empleaban los Hamiltonianos para explicar un fenómeno microeconómico.
La aplicacion de métodos y heramientas  fisicas a la econoomía segun he leido tiene sus bases en muchos trabajos desde los 90's del siglo pasado hasta el momento, en donde matemáticos y fisicos se han propuesto ofrecer soluciones a los problemas económicos, principalmente con miras a la predicción y modelación.
Al final de cuentas el principal objetivo de la modelacion matemática es  poner el fenomeno a "escala" para poder entenderlo, resolverlo y  pronosticar a partir de el

Modelos

¿Que es un modelo? esa es una pregunta con la que muchos estudiantes  de economia se enfrentan. En pocas palabras un modelo es una abstracción de la realidad, por ejemplo un auto de juguete es un modelo de un auto real. De la misma manera un modelo de un fenomeno económico busca identificar las partes que causan o crean el fenomeno y manipular esas partes para pronosticar o poder entender el fenómeno.
La estadistica Bayesiana nos brinda algunas herramientas para modelar, son herramientas que usadas apropiadamente nos permiten estudiar los datos de series de tiempo o de corte transversal a partir de las cuales podemos entender los fenómenos, como el metodo de maxima verosimilitud
La primera parte de cualquier modelo matemático es el analisis frio de los datos, debemos entender como se comportan con lo cual debemos usar antes que otra estadistica, la estadistica descriptiva.
Tenemos que conocer, media, mediana, desviacion , etc.
Y observar los fenomenos siguientes que se deben evitar en un modelo como:
autocorrelacion
heteroscedasticidad
multicolinealidad
etc.

BIENVENIDOS

Soyez bienvenue a mon blog sur econophysicis et beaucoup des autres nouvetes sur l´economie. Comment vous doi savoir  l´economie est une science qui a devennue en un science chaque fois plus dure. L´econophysics cest une des options pour rechercher les informations economics.

Be welcome to my blog, about econphysics. Eventhought that economics have been everytime more mathematical the physical models are every time more used to explain financial economics and other phenomena. Welcome.

Bienvenidos al blog sobre econofisica. La economia se ha convertido cada vez en una ciencia mas dura, ya que usa muchas matemáticas, es en este punto donde aparece el desarrollo interdisciplinario de teorias por medio de la aplicacion de modelos fisicos a fenomenos económicos. Sean bienvenidos.