GARCH

GARCH significa General Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity. O modelo General Autoregresivo de Heteroscedasticidad Condicional.
Lo que hace este modelo usado por Bollerslev(1986) entre otros, es que el valor presente de la serie de datos depende de los movimientos de la varianza de tal manera que en vez de pronosticar a partir del valor rezagado de la variable se pronostica a partir de sus movimientos en la varianza.